异常值点对单位根检验的致命影响

单位根检验是协整建模及误差修正分析的基础与前提。单位根检验结果是否可信,直接影响后续的协整建模过程,从而影响变量之间长期的结构均衡关系,以及短期的误差修正机制。事实上,单位根检验对样本异常值点十分敏感,从而容易导致检验结果的不稳定。与现有大多文献中的模拟数据不同,本文以实例给出了这样一个强有力证据:即使是单个异常值点,也可以对单位根检验产生致命的攻击。同时,比较了不同单位根检验方法对异常值点影响的敏感度。最后,建议了一种诊断单位根检验强影响点的预识别方法。