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有交易成本的期权定价模拟组合证券法
被引：3
作者：
朱玉旭
黄洁纲
吴冲锋
机构：
[1] 上海交通大学管理学院
来源：
关键词：
期权定价,组合证券,交易成本;
D O I：
暂无
中图分类号：
F832.5 [金融市场];
学科分类号：
摘要：
完全市场条件下的欧式期权定价已有受欢迎的Ｂ－Ｓ定价公式，有交易成本的不完全市场期权定价还没有解决。本文用组合证券模拟期权收益构造定价基本方程式，设计循环计算程序计算期权价格，并提出它的Ｂ－Ｓ定价公式的修正形式。
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