中国证券市场与经济增长:基于季度时间序列数据的统计分析

被引：16

作者：

郑长德

马俊

机构：

[1] 西南民族大学经济学院西南民族大学资本市场研究所

来源：

西南民族大学学报(自然科学版) | 2006年 / 01期

关键词：

证券市场; 经济增长; 季度时间序列; 实证分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

020104 [西方经济学];

摘要：

选用我国1995—2004年间证券市场和宏观经济中的相关季度时间序列数据,对我国股票市场、债券市场、基金市场与经济增长之间的关系分别进行了统计检验和实证分析.实证分析发现,我国经济增长对于证券市场即股票市场、债券市场和基金市场的发展起到了较为明显的促进作用,而我国证券市场的发展对经济增长的促进作用则表现的不明显,尽管其当中规模相对很小的基金市场的发展对经济增长形成了相对比较明显的促进作用.本文认为,这主要是因为我国证券市场中股票市场和债券市场的发展对我国经济增长的促进作用表现的过于微弱,没有发挥应有的作用.

引用

页码：155 / 171

页数：17

共 10 条

[1]

中国股票市场发展与经济增长关系的动态分析 [J].