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欧式复合期权的定价公式
被引：5
作者：
张鸿雁
李滚
机构：
[1] 中南大学数学科学与计算技术学院
来源：
基金：
湖南省自然科学基金;
关键词：
复合期权;
股价;
对数正态分布;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
本文根据风险中性定价原理,用较简单的数学方法推导出了股票欧式复合期权的定价公式。该公式和求解B lack-Scho les微分方程所得结果一致。
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页码：384 / 388
页数：5
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