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组合证券投资有效边界的研究[J]. 唐小我,曹长修.预测. 1993(04)
限制性卖空情况下组合证券有效边界的特征和确定方法
被引：8
作者：
曾勇
唐小我
机构：
[1] 电子科技大学管理学院!成都
来源：
关键词：
组合证券;
有效边界;
限制性卖空;
风险容忍度;
参数单纯形法;
D O I：
10.13587/j.cnki.jieem.1997.03.001
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
限制性卖空的引入有助于扩展投资机会空间 ,增强市场效率。本文在以往研究基础上 ,进一步讨论了允许限制性卖空情况下组合证券投资有效边界的特征 ,得出了有意义的结论。文中还针对收益率协方差矩阵的结构特征 ,提出了一种相对于文献 [6]的方法计算效率更高、可连续确定有效组合构成和有效边界的参数单纯形方法
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