索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型及破产概率

被引：125

作者：

毛泽春

刘锦萼

机构：

[1] 湖北大学商学院金融系

[2] 山东经济学院概率统计与保险精算研究所武汉山东经济学院概率统计与保险精算研究所

[3] 济南

来源：

应用数学学报 | 2005年 / 03期

关键词：

复合Poisson-Geometric过程; 索赔过程; 破产概率; 更新方程;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211.67 [期望与预测];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

本文引入一类复合Poisson-Geometric分布,这类分布包括两个参数,是普通Poisson分布的一种推广,并在保险中有其实际的应用背景;基于此分布产生一个计数过程,称之为复合Poisson-Geometric过程.本文着重研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,这种模型是经典风险模型的一个推广.针对此模型,本文给出了破产概率公式及更新方程.作为特例,当索赔额服从指数分布时,给出了破产概率的显式表达式.

引用

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