新阶段沪市波动率预测模型的选择

被引：5

作者：

邓超

曾光辉

机构：

[1] 中南大学商学院

来源：

统计与决策 | 2005年 / 20期

关键词：

波动率; ARCH; GARCH; EGARCH; GARCH-M;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2005.20.039

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

根据陈浪南把我国股票市场划分为三个阶段的划分理论,选取CSMAR数据库中2000.3.17—2003.12.31之间的上证综合指数收盘价为研究数据样本,分析该指数波动率的特点,从而选取ARCH、GARCH、GARCH—M、EGARCH模型来预测股市的波动性,用三种评估模型包括非对称的LINEX损失函数对这几种预测模型进行综合评价。

引用

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