方差Gamma过程与期权定价

被引：1

作者：

杜立金 ^{[1
]}

刘继春 ^{[2
]}

机构：

[1] 山东财政学院经济系

[2] 厦门大学数学科学学院

来源：

数学研究 | 2007年 / 01期

关键词：

方差Gamma过程; 纯跳; 期权定价;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

研究了几何Lévy过程中,具有代表性的一类过程-方差Gamma过程下的等价鞅测度类问题,并且讨论了其具有的分析性质.进一步,我们也考虑了基于该过程的普通期权的定价.

引用

收藏

页码：95 / 102

页数：8

相关论文

共 2 条

[1] The minimal entropy martingale measures for geometric Lévy processes [J].

Tsukasa Fujiwara ;

Yoshio Miyahara .

Finance and Stochastics, 2003, 7 :509-531

[2]

The Variance Gamma Process and Option Pricing[J] . Dilip B. Madan,Peter P. Carr,Eric C. Chang.Review of Finance . 1998 (1)