DNA序列分析法在金融数据时间序列中的应用

被引：5

作者：

李平

汪秉宏

机构：

[1] 中国科学技术大学近代物理系及非线性科学中心,中国科学技术大学近代物理系及非线性科学中心合肥,南京工程学院基础部,南京,合肥

来源：

关键词：

DNA; 金融数据; 时间序列; 符号序列; 自组织临界性理论(SOC);

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];

学科分类号：

020208 ; 020209 ; 0714 ;

摘要：

通过线性分段将连续性的金融时间序列转化为离散性的字符序列,并基于DNA序列分析法,讨论了此类字符序列的标度特性,以及在金融数据时间序列预测中的可能应用

引用

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