我国证券市场风险的度量——基于VaR方法的实证研究

被引：8

作者：

郭柳

朱敏

机构：

[1] 四川大学工商管理学院,四川大学工商管理学院四川成都,四川成都

来源：

关键词：

VaR; 个股VaR; 投资组合VaR;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.91 [证券市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

VaR方法是目前国际上评价市场风险的重要方法 ,用该方法研究我国的股票市场 ,可以为投资者控制市场风险提供有效的参考指标。文章运用VaR的基本方法对我国沪市十只股票进行了实证分析 ,同时对这十只股票构成的投资组合的市场风险也做了进一步的测算

引用

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