求解不允许卖空证券组合前沿的区间搜索方法

被引：2

作者：

杨德权

杨德礼

史克禄

胡运权

机构：

[1] 大连理工大学系统工程研究所!大连

[2] 哈尔滨工业大学管理学院!哈尔滨

来源：

管理科学学报 | 2001年 / 01期

关键词：

证券组合; 有效前沿; 卖空;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

综合分析了不允许卖空时证券组合前沿的构成和性质 ,在此基础上给出了求解不允许卖空时证券组合前沿的区间搜索方法 .应用该方法可以方便迅速地求出带有大型协方差矩阵的非负证券组合前沿及构成前沿的全部抛物的解析式 .对于大型证券组合优化问题的求解以及最优证券组合选择理论和方法的实用化具有重要的理论意义和实用价值

引用

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页数：5

共 6 条

[1] 不允许卖空时证券组合前沿的性质研究[J]. 杨德权,胡运权,刘鹏伟.预测. 1997(06)
[2] 均值方差模型最优解中出现负分量(卖空)的条件研究[J]. 杨德权,胡运权,翟成强.预测. 1997(05)
[3] 关于均值方差（MV）模型的两个命题及其证明[J]. 杨德权,翟成强,高桂君.预测. 1996(06)
[4] 非负投资比例约束下的组合证券风险最小化方法
曾勇，唐小我
不详
[J]. 技术经济 , 1994, (Z1) : 110 - 113
[5] A note on the kinks at the mean variance frontier
Voros, J
Kriens, J
Strijbosch, LWG
[J]. EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, 1999, 112 (01) : 236 - 239
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