方差和协方差分量的极大似然估计

为了获得方差协方差分量的极大似然估计用正交补似然函数,这种估计与赫尔墨特法和最小范数二偏估计相等价。只有当方差协方差分量的数目小于或等于（n-u）2,其方差协方差分量都可在观测值的协方差矩伸∑中作出估计。本文在结束时给出一个简单的算例。