扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响

被引：8

作者：

林祥

杨鹏

机构：

[1] 中南大学数学学院概率统计研究所

来源：

关键词：

扩散风险模型; 边界分红; 比例再保险; 投资; Hamilton-Jacobi-Bellman方程;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F840 [保险理论];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 120404 ; 020204 ;

摘要：

对扩散风险模型,研究了比例再保险和投资对红利的影响.在常数边界分红策略下,得到了使得期望贴现红利最大的最优比例再保险和投资策略的显示表达式,并得到最大期望贴现红利的显示表达式.最后,通过数值计算得到了再保险和投资对期望红利的影响,以及最优投资策略与各参数之间的关系.

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