我国通货膨胀率非线性特征研究

被引：8

作者：

王培辉 ^{[1
]}

袁薇 ^{[2
]}

机构：

[1] 南开大学虚拟经济与管理研究中心

[2] 中央民族大学经济学院

来源：

统计研究 | 2011年 / 28卷 / 01期

关键词：

通货膨胀率; 非线性; 门限自回归模型;

D O I：

10.19343/j.cnki.11-1302/c.2011.01.009

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F822.5 [通货膨胀];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020101 ; 020203 ; 020204 ;

摘要：

本文应用带单位根的门限自回归模型,对我国1990年以来通货膨胀率的动态路径进行了模拟分析。通过估计和检验发现我国通货膨胀具有明显的非线性特征,模型较好地拟合了通货膨胀的动态调整过程。我国通货膨胀调整存在减速通货膨胀状态、适中通货膨胀状态和加速通货膨胀状态三个区制。适中通货膨胀状态是一个平稳的自回归过程,减速通货膨胀状态、加速通货膨胀状态则是具有单位根的自回归过程,具有自我加速的作用。在不同的区制下,通货膨胀率均有较高的持久性,但中间状态的持久性明显低于其他两种状态。

引用

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共 8 条

[1] 我国通货膨胀率波动路径的非线性状态转换——基于通货膨胀持久性视角的实证检验 [J].