带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差模型的尾概率

被引：2

作者：

潘家柱

吴光旭

机构：

[1] 北京大学数学学院

[2] 北京大学数学学院北京

[3] 北京

来源：

中国科学(A辑:数学) | 2005年 / 05期

关键词：

尾概率; 平稳分布; 非线性AR模型; 非线性自回归函数型条件异方差模型厚尾分布;

D O I：

暂无

中图分类号：

O211 [概率论（几率论、或然率论）];

学科分类号：

020208 ; 070103 ; 0714 ;

摘要：

研究带厚尾新息的非线性自回归函数型条件异方差(NARFCH)模型的平稳分布的尾概率.结果表明,NARFCH序列的平稳分布的尾部紧密依赖于其条件方差.当新息序列呈厚尾分布时,NARFCH序列的平稳分布的尾部会比新息序列的尾部更厚或更薄,给出了具体的尾概率的增加或减少对条件方差的依赖公式,并给出了两个具体例子来说明主要结果的应用.

引用

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