线性规划在证券投资有效集研究中的应用

被引：5

作者：

徐大江

机构：

[1] 浙江财经学院(分部)基础部经济数学教研室!

来源：

关键词：

预期收益; 投资风险; 有效风险证券; 有效证券; 多目标线性规划;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224.3 [运筹学在经济中的应用];

学科分类号：

1201 ;

摘要：

本文以证券的实际平均收益率作为预期收益的度量指标,以收益率与平均收益率偏差绝对值之和作为投资风险的度量指标,建立证券投资的多目标线性规划模型.研究有效风险证券组合集与有效证券组合集的构造与性质.

引用

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