共 4 条
[3]
组合证券投资有效边界的研究[J]. 唐小我,曹长修.预测. 1993(04)
[4]
运筹学[M]. 清华大学出版社 , 《运筹学》教材编写组编, 2005
有交易成本的证券投资研究
被引：9
作者：
荣喜民
张奎庭
王晨亮
李践
机构：
[1] 天津大学理学院
[2] 天津城市建设学院
[3] 天津中木实业有限公司
来源：
关键词：
交易成本;
风险偏好;
β系数;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.0 [数量经济学];
学科分类号：
020209 ;
摘要：
在分析Markowitz组合证券投资模型的基础上,讨论了交易成本及β系数在组合投资中的重要性,建立了有交易成本,并考虑投资人风险偏好的组合证券投资模型和β系数风险的证券投资模型,给出最优投资策略和投资的有效边界,讨论了交易成本及风险偏好对投资策略的影响.最后,通过释例进行了说明.
引用
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页码：198 / 202
页数：5
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