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一类具有随机利率的跳扩散模型的期权定价
被引：9
作者：
杨云锋
刘新平
机构：
[1] 陕西师范大学数学与信息科学学院
来源：
关键词：
跳扩散过程;
更新过程;
随机利率;
Poisson过程;
期权定价;
D O I：
暂无
中图分类号：
F224.7 [概率论与数理统计在经济中的应用];
学科分类号：
020208 ;
020209 ;
0714 ;
摘要：
假定股票价格的跳过程为比Po isson过程更一般的跳过程一类特殊的更新过程,在风险中性的假设下,推导出了具有随机利率的跳扩散模型的欧式期权定价公式.从而推广了文[3]的结果.
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