基于谱风险度量的大用户直购电组合模型分析

被引：19

作者：

张宗益

亢娅丽

郭兴磊

机构：

[1] 重庆大学经济与工商管理学院

来源：

电工技术学报 | 2013年 / 28卷 / 01期

关键词：

大用户直购电; 谱风险; 风险厌恶函数; 风险度量;

D O I：

10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.2013.01.037

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F274 [企业供销管理]; F426.61 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020205 ; 0202 ;

摘要：

针对大用户在多个市场上的购电组合问题,从期望收益和风险角度进行综合分析,建立了考虑大用户主观风险厌恶程度的以期望收益最大、谱风险度量的风险最小的电能购买优化模型并求解。算例结果表明:同VaR、ES相比,谱风险度量不用先验地选择置信水平,大用户可以根据自己的风险厌恶程度自由选择谱风险函数,基于谱的风险度量方法更加灵活实用;所建模型可以为大用户在各个市场间的购电比例和风险评估提供决策支持。

引用

页码：266 / 270+284 +284

页数：6

共 10 条

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