我国银行间市场的网络效率分析(英文)

被引：2

作者：

李守伟

何建敏

庄亚明

机构：

[1] 东南大学经济管理学院

来源：

Journal of Southeast University(English Edition) | 2010年 / 26卷 / 03期

关键词：

银行间市场; 网络效率; 攻击;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.2 [银行制度与业务];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

基于银行间信用拆借关系,构建了银行间市场的网络模型,研究了我国银行间市场的网络效率特征.由于无法获得具体的银行间信用拆借规模,利用银行间市场部分信息估测了银行间信用拆借矩阵,进而采用阈值法构建了我国银行间市场的有向网络模型.在银行间市场的网络模型基础上,分析了我国银行间市场的网络效率指标性质以及随机性攻击和选择性攻击对银行间市场网络全局效率的影响.实证结果表明:银行间网络的效率指标对阈值非常敏感;银行间网络全局效率受随机性攻击影响不大,但受选择性攻击影响较大.该结果有助于银行间市场的风险管理,维护银行间市场的稳定.

引用

页码：494 / 497

页数：4

共 7 条

[1] A network analysis of the Chinese stock market [J].

Huang, Wei-Qiang ;

Zhuang, Xin-Tian ;

Yao, Shuang .

PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS, 2009, 388 (14) :2956-2964

[2]

The role of banks in the Brazilian interbank market: Does bank type matter?[J] . Daniel O. Cajueiro,Benjamin M. Tabak.Physica A: Statistical Mechanics and its Applications . 2008 (27)

[3] Interbank credit lines as a channel of contagion [J].