中国股票市场动量策略和反转的实证研究

被引：2

作者：

程石

机构：

[1] 广西大学商学院

来源：

经济研究导刊 | 2008年 / 09期

关键词：

动量策略; 超额收益; 赢者组合; 输者组合;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 1201 ; 020204 ;

摘要：

在参考国外研究方法的基础上,选取沪深两市1998—2007年的股票交易数据,考察中国股市动量策略和反转策略的赢利性。实证研究发现我国股票市场在短期存在明显的收益反转现象,而在3～12个月的较短时期,存在相当程度的动量收益。

引用

页码：69 / 70

页数：2

共 7 条

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