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ARCH/GARCH类模型对汇率波动率的研究——基于汇丰银行的实证研究
被引：3
作者：
王天兴
张建
机构：
[1] 西南财经大学统计学院
来源：
关键词：
ARCH/GARCH;
对数;
差分;
衰分;
类模型;
汇丰银行;
波动率;
新加坡元;
数据拟合;
条件方差;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.7 [汇兑];
F224 [经济数学方法];
学科分类号：
0701 ;
070104 ;
摘要：
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