我国指数期货保证金水平设定方法及其实证研究——极值理论的应用

被引：20

作者：

徐国祥

吴泽智

机构：

[1] 上海财经大学应用统计研究中心,上海财经大学应用统计研究中心上海,上海

来源：

关键词：

指数期货; 保证金; 极值理论;

D O I：

10.16538/j.cnki.jfe.2004.11.007

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

指数期货保证金水平是保证指数期货安全有效运行的重要因素。文章在保证金制度其他方面既定和无套利假定下,用极值理论研究了以全国统一300指数为标的的指数期货的保证金水平,并与风险价格系数、EWMA、RiskMetrics等其他估算方法进行实证对比,为我国开设指数期货时保证金水平的设定提供参考。

引用

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