标的资产服从几何Levy过程的股票价格模型的期权定价

被引：6

作者：

熊双平

机构：

[1] 上海师范大学数理信息学院上海

来源：

关键词：

Levy过程; Black Scholes公式; 保险精算定价; 期权定价;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

利用公平保费原则和价格过程的实际概率测度推广了Mogens Bladt和Hina HviidRy- dberg关于欧式期权定价的结果.在假定股票价格过程遵循几何Levy过程,并且股票预期收益率、波动率和无风险利率均为时间函数的情况下,获得了欧式期权精确定价公式和买权与卖权之间的平价关系.

引用

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