概率准则下组合投资的整数规划模型

被引：10

作者：

张莉

唐万生

宋军

机构：

[1] 天津大学管理学院

[2] 天津大学管理学院天津

[3] 天津

来源：

天津大学学报(社会科学版) | 2003年 / 02期

基金：

天津市自然科学基金;

关键词：

投资组合; 概率准则; 整数规划; 随机模拟; 遗传算法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

考虑到中国目前证券市场要求股票交易为整手(100股)交易和不允许买空卖空的实际情况,提出了概率准则下投资组合的整数规划模型;设计出了基于遗传算法的随机模拟求解方法,并用Matlab编程在计算机上实现,仿真算例验证了求解方法的可行性和有效性。

引用

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页数：3

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