基于加权双高斯分布的广义自回归条件异方差边际电价预测模型

被引：17

作者：

刘西陲

沈炯

李益国

机构：

[1] 东南大学能源与环境学院

来源：

电网技术 | 2010年 / 34卷 / 01期

关键词：

系统边际电价; 加权双高斯分布; 广义自回归条件异方差; 电价预测;

D O I：

暂无

中图分类号：

F406.72 [财务管理、成本管理];

学科分类号：

120206 [财务管理];

摘要：

研究电力市场系统边际电价(system marginal price,SMP)条件方差的变化规律及残差的统计分布特征,据此引入广义自回归条件异方差(generalized auto-regressive conditional heteroskedasticity,GARCH)模型,并建立了基于加权双高斯(weighed double Gaussian,WDG)分布假设的GARCH模型(GARCH-WDG)对系统边际电价的变化规律进行研究。美国PJM市场和澳大利亚NSW市场的实际数据表明,GARCH模型对电价的估计和预测均有良好的效果,GARCH-WDG模型则进一步改善了GARCH模型的性能。

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页码：139 / 144

页数：6

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