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广义线性模型中极大拟似然估计的渐近正态性与强相合性
被引：30
作者：
尹长明
赵林城
机构：
[1] 中国科学技术大学统计与金融系
来源：
关键词：
广义线性模型;
拟似然估计;
渐近正态性;
强相合性;
D O I：
暂无
中图分类号：
O212 [数理统计];
学科分类号：
070103 [概率论与数理统计];
摘要：
在广义线性模型中,当λn→∞,supi≥1 E||ei||2+α<∞(对某个α>0), 且其他一些正则条件满足时,证明了极大拟似然估计(MQLE)是渐近正态的;进 一步假定 ,证明了MQLE是强相合的,其中λn(λn) 是∑i=1 nZiZiT的最小(最大)特征根,Zi是有界的p×q回归系数,ei=yi-Eyi,yi 是q×1响应变量．也讨论了设计阵Zi是自适应的情形．
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页码：1236 / 1250
页数：15
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