中国股票市场星期效应的实证分析──主成份分析

被引：5

作者：

任燕燕

刘锦萼

胡金焱

机构：

[1] 山东大学数学与系统科学学院,山东大学数学与系统科学学院,山东大学经济学院济南济南大学数学系邮编:,济南,济南

来源：

关键词：

主成份分析; 自相关; 异方差; GARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

本文利用主成份分析的方法，构造代表中国股市日收益率波动的第一主成份序列，通过对这一序列的残差进行自相关性与异方差性检脸，选用（Ａ（２）－Ａ（１））～ＧＡＲＣＨ模型．分析中国股票市场“星期效应”的存在性与特征．

引用

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