基于Copula函数的金融理财产品风险度量

被引：9

作者：

李鹏举

朱辉

机构：

[1] 苏州工业园区服务外包职业学院

来源：

关键词：

Copula函数; 金融理财产品; 风险度量; 蒙特卡罗方法;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F832.51 [];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上具有的优势,构建了反映金融理财产品收益实际分布和相关性的联合分布函数.为了研究度量收益率的实际分布和相关性对金融理财产品组合选择的影响,采用蒙特卡罗方法对金融危机前期(稳定期)和金融危机时期(危机期)的投资组合进行了风险分析.

引用

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