VaR在项目风险管理中的应用

被引：7

作者：

李辉

机构：

[1] 中央财经大学研究生院!北京

来源：

关键词：

VaR; 风险价值; NPV; Delta—正态近似; Delta—Gamma近似; 蒙特卡洛模拟法;

D O I：

10.19653/j.cnki.dbcjdxxb.2001.04.006

中图分类号：

F830.593 [投资业务管理];

学科分类号：

120204 ;

摘要：

本文尝试将VaR应用到项目风险管理中的方法 ,并在VaR基础上建立了评估项目是否可行的新的经过了风险调整的指标。

引用

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页数：3

共 5 条

[1]

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[2]

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[3]

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[4]

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詹原瑞 .