共 3 条
中国股市板块羊群效应的实证研究
被引：23
作者：
程希明
蒋学雷
陈敏
吴国富
机构：
[1] 北京信息科技大学
[2] 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所
[3] 中国科学院数学与系统科学研究院应用数学所 北京
[4] 北京
来源：
关键词：
分散度;
板块羊群效应;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.91 [证券市场];
学科分类号：
摘要：
提出了一个具有条件异方差的统计模型(ARCH模型)来度量股票市场的羊群效应,对我国上海和深圳股票市场的羊群效应进行实证分析,并重点研究中国股市各种板块的羊群效应,结果发现一些板块存在显著的羊群效应,这一结果对具体的投资组合的运作和政策监管都有重要价值.
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