VaR方法在外汇风险管理中的应用

被引：10

作者：

马杰

任若恩

机构：

[1] 北京航空航天大学经济管理学院

[2] 北京航空航天大学经济管理学院北京

[3] 北京

来源：

北京航空航天大学学报(社会科学版) | 2000年 / 03期

关键词：

外汇风险; 汇率; VaR; 脆弱性; 敞口金额; 标准化头寸;

D O I：

10.13766/j.bhsk.1008-2204.2000.03.002

中图分类号：

F830.73 [国外汇兑和国际结算];

学科分类号：

摘要：

外汇风险是一个开放型经济所必然要面对的问题,各国央行都把保持币值稳定作为其重要任务,涉外企业因外汇风险处置不当而蒙受巨大损失的事例屡见不鲜。无论是从宏观上还是从微观上,外汇风险都极大地影响着一国的经济状况。VaR方法是近年来国际上流行的一种新的风险防范技术,本文将介绍外汇风险产生的根源以及探讨利用VaR技术予以防范的办法。

引用

页码：10 / 14+18 +18

页数：6