中国股票市场收益的长期记忆性研究

被引：50

作者：

王春峰

张庆翠

李刚

机构：

[1] 天津大学系统工程研究所

来源：

系统工程 | 2003年 / 01期

关键词：

长期记忆性; Hurst参数; ARFIMA模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

摘要：

首先应用 R/ S分析法研究中国股票市场的长期记忆性 ,实证结果表明中国股市作为一个新兴的资本市场 ,表现了与国外发达股市不太一样的特征 ,即中国股市具有较明显的长期记忆性 ;又用既能描述短记忆又能表现长记忆的 ARFIMA模型对中国股票市场进行建模研究 ,并证明该模型与其他模型相比较所体现的优越性。

引用

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