CVaR方法在投资组合中的应用

被引：3

作者：

王玉玲

机构：

[1] 天津商业大学理学院

来源：

关键词：

CVaR; 风险管理; 投资组合;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2008.02.066

中图分类号：

F830.59 [投资]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

120204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

文章以CVaR为风险的度量工具并且在此基础上建立了基于CVaR模型的投资组合优化模型。最后通过实证研究表明,基于一致性风险价值的优化模型进行投资组合的结果优于基于风险价值的优化模型的结果。

引用

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