我国通货膨胀率及通货膨胀不确定性的持续性和记忆性检验

被引：16

作者：

刘金全 ^{[1
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]}

隋建利

机构：

[1] 吉林大学商学院暨数量经济研究中心

[2] 吉林大学商学院

来源：

吉林大学社会科学学报 | 2010年 / 01期

关键词：

通货膨胀率; 通货膨胀不确定性; ARFIMA-FIGARCH模型; VAR模型;

D O I：

10.15939/j.jujsse.2010.01.021

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F822.5 [通货膨胀];

学科分类号：

0701 ; 070104 ; 020101 ; 020203 ; 020204 ;

摘要：

运用ARFIMA-FIGARCH模型对我国1983年1月至2008年5月期间通货膨胀率的动态过程进行了检验,我们发现我国通货膨胀率水平的一阶矩和二阶矩都存在显著的长记忆性,由此表明通货膨胀率水平和通货膨胀不确定性表现出双长期记忆性行为;通过构造VAR模型检验通货膨胀率与通货膨胀不确定性之间的Granger影响关系时,结果表明通货膨胀率水平对通货膨胀不确定性存在显著的Granger影响关系。因此在制定货币政策时,应充分考虑通货膨胀率和通货膨胀不确定性的长期记忆性行为和它们之间的单向影响关系。

引用

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页数：10

共 9 条

[1] 中国通货膨胀率及其波动关系分析 [J].