商业银行流动性缺口管理的改进方法及实证分析

被引：6

作者：

沈沛龙

闫照轩

机构：

[1] 山西财经大学财政金融学院

来源：

金融论坛 | 2011年 / 16卷 / 03期

关键词：

商业银行; 流动性风险; 缺口管理; 巴塞尔委员会;

D O I：

10.16529/j.cnki.11-4613/f.2011.03.002

中图分类号：

F832.33 [商业银行（专业银行）]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

本文在中国当前使用的流动性缺口管理方法的基础上,结合巴塞尔委员会《流动性风险计量、标准和监测的国际框架(征求意见稿)》(2009),给出关于流动性风险计量的改进方法。改进方法使用了高质量流动资产、净流动性缺口和净流动性缺口占总资产的比率三个指标,克服了传统流动性缺口管理没有充分考虑资产质量和资产流动性特征等缺点,更好地反映商业银行的流动性风险。通过实证分析先对国内3家银行2006～2009年年报数据进行比较,然后对国内10家银行2009年年报数据进行比较,进一步验证了改进方法的优越性。

引用

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