不完全信息下的信贷风险决策模型

被引：5

作者：

庞素琳

姚洪珠

黎荣舟

机构：

[1] 暨南大学数学系

[2] 华南理工大学交通学院

来源：

暨南大学学报(自然科学与医学版) | 2001年 / 05期

关键词：

不完全信息; 信贷风险决策模型; 激励相容性; 个体合理性;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.5 [信贷];

学科分类号：

摘要：

从银行信贷资金风险极小化的角度出发 ,通过引入激励机制设计的理论和方法 ,建立了银行信贷风险决策模型 .指出了在此模型下 ,当两类企业向银行提供等值的抵押品时 ,高、低风险企业的利率也相同 .这说明 ,当抵押品作为鉴别企业风险类型的手段失效时 ,银行无法根据利率来判断企业项目风险 .研究结果表明 ,当两类企业向银行提供非等值的抵押品时 ,高风险企业愿意接受更高的贷款利率而提供更低的抵押品价值 ;低风险企业则愿意接受更低的贷款利率而提供更高的抵押品价值 .

引用

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