基于广义动态因子模型的中国出口周期分析与预测

被引：11

作者：

赵琳

张珣

徐山鹰

机构：

[1] 中国科学院数学与系统科学研究院

来源：

系统科学与数学 | 2011年 / 31卷 / 03期

关键词：

出口周期; 先行指标体系; SW景气指数; 广义动态因子模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F752.62 [出口贸易]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

研究出口周期的景气循环对于进一步扩大出口及推动整个国民经济的发展具有重要的意义.基于传统的先行指标体系和SW景气指数方法能够为出口周期的监测和预警提供参考,而近年来逐渐完善的广义动态因子模型基于频域分析方法,在处理高维数据方面比前两种方法更具有优势,同时该方法在拐点的探测方面也具有重要的作用.作者首先对三种指数构建方法进行了理论上的介绍;其次,分别运用三种方法构建了中国出口增长循环的一致及先行指数;最后,对三种方法在中国出口周期分析上的表现进行了比较与评价,得出了一些重要的结论.

引用

页码：312 / 325

页数：14

共 32 条

[1] CEIC数据库. http://www.ceicdata.com .
[2] Let’’s Get Real: A Factor Analytical Approach toDisaggregated Business Cycle Dynamics. Forni M,L Reichlin. The Review of Economic Studies . 1998
[3] The Generalized Dynamic-Factor Model: Identification and Estimation[J] . Mario Forni,Marc Hallin,Marco Lippi,Lucrezia Reichlin. &nbspReview of Economics and Statistics . 2000 (4)
[4] Macroeconomic forecasting using diffusion indexes
Stock, JH
Watson, MW
[J]. JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS, 2002, 20 (02) : 147 - 162
[5] Forecasting Output and Inflation: The Role of Asset Prices[J] . James H. Stock,Mark W. Watson. &nbspJournal of Economic Literature . 2003 (3)
[6] 经济周期波动的分析与预测方法[M]. 吉林大学出版社 , 董文泉等[著], 1998
[7] 经济景气分析方法[M]. 科学出版社 , 郑桂环, 2011
[8] 我国出口周期性波动的研究[D]. 李浚.上海交通大学 2008
[9] 基于经济周期理论的我国出口贸易波动特征分析
张庆君
[J]. 国际经贸探索, 2007, (07) : 23 - 27
[10] 中国出口周期性波动及成因研究——基于主成分方法构建中国出口景气指数
高铁梅
谷宇
王哲
[J]. 商业经济与管理, 2007, (02) : 28 - 34

← 1 2 3 4 →