期权定价的树图逼近法及期权价格的静态比较分析

被引：2

作者：

王宗润

陈晓红

不详

机构：

[1] 中南大学商学院

[2] 中南大学商学院湖南长沙

[3] 湖南长沙

来源：

关键词：

Black-Scholes-Merton公式; 树图逼近; 套利; 静态比较分析;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

树图逼近法在对B-S-M公式导出的过程中比较直观,容易理解。不仅能为欧式买权提供闭形式的解,而且在用数值方法解决更复杂的美式期权定价问题时,也能提供解。本文在对期权定价模型进行历史回顾的基础上,详细阐述欧式买权定价的树图逼近法,并给出算例比较二者的差异;静态比较分析了欧式买权价格及相应的经济含义。

引用

页码：64 / 67

页数：4