含有违约风险的利率风险管理

被引：10

作者：

王春峰

杨建林

蒋祥林

机构：

[1] 不详

[2] 天津大学管理学院

[3] 不详

来源：

管理科学学报 | 2006年 / 02期

关键词：

利率风险; 违约风险; 久期; 商业银行;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

旨在解决含有违约风险的利率风险管理问题,指出了在商业银行资产负债管理中含有违约风险债券利率风险管理问题研究的必要性,获得了违约风险债券久期的一般公式,建立了含有对违约风险的控制、平均绝对离差约束、平衡表其它相关约束以及目标约束等在内的商业银行利率风险管理的目标规划模型;并在给出数值实例的基础上,讨论了违约风险的存在对银行利率风险管理的影响.

引用

页码：53 / 60

页数：8

共 9 条

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