商业银行零售业务的信用风险度量

被引：2

作者：

王海峰

机构：

[1] 中国社会科学院经济研究所

来源：

现代经济探讨 | 2007年 / 02期

关键词：

商业银行; 零售业务; 信用风险模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.4 [银行业务];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

商业银行的零售信贷业务由于其单笔规模小和价值低,而笔数众多的特点,所以其风险管理方法也和公司业务有很大的差异。该文对商业银行主要零售产品的风险收益特征及其在风险管理中的主要参数进行了系统分析,探讨了以期权结构化方法为基础的Moody’s的RiskCalc和KMV的Portfolio Manager,以及应用精算方法建立的Credit Risk+模型的主要特点,认为商业银行需要结合自身零售业务特点决定其信用评分方法。

引用

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页数：4

共 5 条

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