具有服从有限马尔可夫链机波动的期权定价问题

对Ｒｉｔｃｈｅｙ的通过以有限马尔可夫链替代其非组合二项式概率树的有限 混合期权定价模型进行了修改。结果，混合模型的元素的数量将不象多期 期权定价那样扩张，而是保持不变。由于只要存在足够的交易期权量，有 限波动空间将允许进行无风险套期保值，因而使风险中性评价得到了更 理想的调整。