利率随资本结构变化条件下的组合投资有效边界

被引：6

作者：

陈收

邓小铁

汪寿阳

周奕

机构：

[1] 湖南大学国际商学院

[2] 香港城市大学计算机科学系

[3] 中国科学院数学与系统科学研究院系统科学研究所

[4] 湖南大学国际商学院湖南长沙

[5] 香港

[6] 北京

[7] 湖南长沙

来源：

系统工程理论与实践 | 2002年 / 04期

关键词：

组合投资; 资本结构; 摩擦; 利率; 有效边界;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830.9 [金融市场];

学科分类号：

1201 ; 020204 ;

摘要：

根据企业理财中投融资决策的互动机理 ,针对不完全市场中存在的多种摩擦因子之一—资本结构 (负债率或债权率 )对组合投资的影响 ,将资本结构与投资组合优化结合起来 ,在均值—方差模型基础上 ,引入随资本结构变化对利率的影响这一重要因素 ,研究其对组合投资有效边界及有效组合的作用 ,以及优化模型的解析解

引用

页码：39 / 44

页数：6