我国股价指数的时间序列模型研究

被引：6

作者：

黄永兴

机构：

[1] 安徽工业大学经济学院安徽马鞍山

来源：

安徽工业大学学报(自然科学版) | 2002年 / 04期

关键词：

股价指数; 时间序列; R/S分析; ARIMA模型; AR-EGARCH模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F832.5 [金融市场]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

1201 ; 020204 ; 0701 ; 070104 ;

摘要：

基于收盘上证指数和深证成指的实际数据资料,利用SAS/ETS软件,采用赫斯特(H.EHurst)提出的R/S分析方法,在论证了我国证券市场为持久性随机过程的基础上,建立了沪深两市的AR-EGARCH模型。指出,就目前我国证券市场而言,AR-EGARCH模型要比ARIMA模型更适合于描述沪、深两个证券市场的股价指数序列变动的非线性规律。

引用

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