收益率为模糊数的投资组合问题的讨论

被引：11

作者：

许若宁

李楚霖

机构：

[1] 华中科技大学数学系

[2] 华中科技大学数学系湖北武汉

[3] 广州大学

[4] 广东广州

[5] 湖北武汉

来源：

模糊系统与数学 | 2002年 / 04期

关键词：

投资组合; 模糊数;

D O I：

暂无

中图分类号：

O159 [模糊数学];

学科分类号：

070104 ;

摘要：

从模糊性的角度考虑选择风险资产投资组合问题 ,对于收益率为模糊数的情形 ,在每一置信水平上 ,以偏离中心值的程度作为风险的度量 ,当预期收益率给定时 ,证明最小风险选择组合的存在性并得到其最优解 ,还给出全局最小风险组合存在的条件及其对应的全局最小风险的算式。

引用

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页数：6

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共 4 条

[1]

模糊收益率的获取及最优投资组合决策.[A].许若宁;李楚霖;.中国系统工程学会模糊数学与模糊系统委员会第十一届年会.2002,

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黄小原 .

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