资本充足率监管压力下资本与风险的调整——基于美国商业银行数据的实证分析

被引：13

作者：

江曙霞 ^{[1
]}

任婕茹 ^{[2
]}

机构：

[1] 厦门大学金融系

[2] 厦门大学王亚南经济研究院

来源：

厦门大学学报(哲学社会科学版) | 2009年 / 04期

关键词：

资本充足率监管; 资本“缓冲带”; 表外业务;

D O I：

暂无

中图分类号：

F830 [金融、银行理论]; F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

基于1998-2007年美国商业银行数据,利用局部调整联立方程组模型可对资本充足率监管压力下资本与风险的调整关系进行实证分析,重点考察在于资本"缓冲带"与表外规模对资本和风险的影响,实证结果表明:资本充足率监管对不同银行实行"差别待遇",为资本充足银行提供了监管套利的可能,因而没有达到理想的监管目标;表外业务对资本和风险水平的调整存在显著影响,尤其会扩大银行的风险轮廓。

引用

页码：79 / 85

页数：7

共 5 条

[1] The performance of universal banks: Evidence from Switzerland[J] . Bertrand Rime,Kevin J. Stiroh.Journal of Banking and Finance . 2003 (11)
[2] The impact of FDICIA and prompt corrective action on bank capital and risk: Estimates using a simultaneous equations model[J] . Raj Aggarwal,Kevin T. Jacques.Journal of Banking and Finance . 2001 (6)
[3] Scale economies and cost complementarities in commercial banks: On-and off-balance-sheet activities[J] . Julapa Jagtiani,Alli Nathan,Gordon Sick.Journal of Banking and Finance . 1995 (7)
[4] Capital in banking: Past, present and future[J] . George G. Kaufman.Journal of Financial Services Research . 1992 (4)
[5] Does capital regulation matter for bank behaviour-Evidence for German savings banks. Heid,F,D.Porath,et al. . 2004

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