共 1 条
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Chaos and Fractals in FinancialMarkets. J. Orlin Grabbe. The Laissez Faire C ity Times . 2001
外汇市场有效性分析与EGARCH汇率预测
被引：3
作者：
王松喜
机构：
[1] 上海财经大学MBA学院上海
来源：
关键词：
外汇市场;
有效市场假设;
Hurst指数;
EGARCH模型;
D O I：
暂无
中图分类号：
F830.9 [金融市场];
学科分类号：
1201 ;
020204 ;
摘要：
技术分析以否定有效市场假设为基础,由于外汇市场不是有效市场,技术分析在外汇交易中是有效的。汇率是一个持久性金融时间序列,基于计量经济学的预测模型(如EGARCH)于汇率短期预测效果良好,应用证券技术分析指标结合计量预测模型可以在外汇交易中成功获利。
引用
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