马尔可夫转换模型的极大似然估计的算法

被引：2

作者：

张虎

胡淑兰

机构：

[1] 中南财经政法大学信息学院统计系

来源：

关键词：

马尔可夫转换模型; 隐藏马尔可夫模型; 极大似然估计;

D O I：

10.13546/j.cnki.tjyjc.2011.06.003

中图分类号：

F224 [经济数学方法]; F830 [金融、银行理论];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

由金融和经济时间序列,文章引入了马尔可夫转换模型并详细给出其原理——隐藏马尔可夫模型,以及在条件高斯下的极大似然估计方法。通过引入新的模型——扩张隐藏马尔可夫模型,对多种状态转移的情形下的极大似然估计量的算法进行了改进。

引用

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