投资项目风险模拟分析中样本量的决定方法

被引：6

作者：

张宏亮

王其文

机构：

[1] 北京大学光华管理学院

来源：

系统工程理论与实践 | 2004年 / 02期

关键词：

风险分析; 蒙特卡罗模拟; 模拟样本量;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

介绍了蒙特卡罗模拟应用中两种判断模拟样本量的方法——绝对偏差方法和相对偏差方法.结合一个风险投资项目的事例,通过大最模拟计算,对模拟样本量的判断方法进行了验证,将双样本方法、多阶段方法与基本的单样本方法的结果果进行了比较,并且分析了置信区间与置信度的参数改变对所需模拟样本量的影响.

引用

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页数：6

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共 2 条

[1]

Mean value estimation from digital computer simulation. Gafarian A V,Anker C J. Operations Research . 1966

[2]

Risk analysis in capital investment. Hertz D B. Harvard Business .