股价波动的指数O-U过程模型

被引：41

作者：

林建华

王福昌

冯敬海

机构：

[1] 大连理工大学应用数学系!辽宁,大连,大连理工大学应用数学系!辽宁,大连,大连理工大学应用数学系!辽宁,大连

来源：

经济数学 | 2000年 / 04期

关键词：

股票; 收益率; 波动率; 指数O-U过程模型;

D O I：

暂无

中图分类号：

F224 [经济数学方法];

学科分类号：

0701 ; 070104 ;

摘要：

本文针对股价波动的几何布朗运动模型对收益率假设的缺陷 ,对该模型进行了改进 ,并建立了股价波动的指数OkU过程模型 ,得到了比传统模型更好的结果 .

引用

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共 1 条

[1] 股票的随机模型及投资风险初探 [J].

杨振宇 .

系统工程, 1994, (04) :16-19+53